Stochastic Equations of Hyperbolic Type and a Two-Parameter Stratonovich Calculus

نویسندگان

چکیده

برای دانلود رایگان متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Itô and Stratonovich Stochastic Calculus

We provide a detailed hands-on tutorial for the R Development Core Team [2014] add-on package Sim.DiffProc [Guidoum and Boukhetala, 2014], for symbolic and floating point computations in stochastic calculus and stochastic differential equations (SDEs). The package implement is introduced and it is explains how to use the snssde1d, snssde2d and snssde3d main functions in this package, for simula...

متن کامل

Quantum Stratonovich Stochastic Calculus and the Quantum Wong-Zakai Theorem

We introduce the Stratonovich version of quantum stochastic calculus including integrals with respect to emission (creation), absorption (annihilation) and scattering (conservation) processes. The calculus allows us to consider the limit of regular open dynamical systems as a quantum Wong-Zakai approximation theorem. We introduce distinct definitions of Itô Dyson and Stratonovich Dyson time-ord...

متن کامل

a contrastive analysis of concord and head parameter in english and azerbaijani

این پایان نامه به بررسی و مقایسه دو موضوع مطابقه میان فعل و فاعل (از نظر شخص و مشار) و هسته عبارت در دو زبان انگلیسی و آذربایجانی می پردازد. اول رابطه دستوری مطابقه مورد بررسی قرار می گیرد. مطابقه به این معناست که فعل مفرد به همراه فاعل مفرد و فعل جمع به همراه فاعل جمع می آید. در انگلیسی تمام افعال، بجز فعل بودن (to be) از نظر شمار با فاعلشان فقط در سوم شخص مفرد و در زمان حال مطابقت نشان میدهند...

15 صفحه اول

Stochastic Integral Equations Associated with Stratonovich Curveline Integral

An explicit representation formula for a solution is given in Theorem 1, when g is a bounded smooth vector field. The case of a complete vector field g ∈ C1(Rn,Rn) is analyzed in Theorem 2, introducing adequate stopping times. The main support in writing a solution comes from the solution yλ(τ1, τ2) = G (F (τ1, τ2)) [λ], (τ1, τ2) ∈ R, λ ∈ R, satisfying a deterministic gradient system  ∂τ1yλ (...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: The Annals of Probability

سال: 1982

ISSN: 0091-1798

DOI: 10.1214/aop/1176993869